Browsing IMEF - Programas de Pós-Graduação by Subject "Ações"
-
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
(2019)O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho da aplicação conjunta dos modelos Autoregressivos de Médias Móveis (ARMA) e Autoregressivos de Heteroscedasticidade Condicional (GARCH) na previsão da volatilidade ...