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Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
(2019)O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho da aplicação conjunta dos modelos Autoregressivos de Médias Móveis (ARMA) e Autoregressivos de Heteroscedasticidade Condicional (GARCH) na previsão da volatilidade ...