Estudo da evolução de preços e criação de ferramenta para subsidiar a tomada de decisão de compra e venda de arroz em casca

Abstract

A pesquisa visa entender a dinâmica de mercado do arroz em casca ao longo do período de maio de 2005 a dezembro de 2024, identificando padrões que possam subsidiar a tomada de decisão de compra e venda do insumo. O principal objetivo deste estudo é identificar as oportunidades de compra e venda do arroz em casca com os dados históricos da cotação diária do arroz em casca da base de dados CEPEA-IRGA/RS, com uma ferramenta que seja prática e de fácil utilização para o usuário. Para atingir esse objetivo, diversas estratégias foram testadas utilizando indicadores técnicos amplamente empregados em mercados financeiros, como o Índice de Força Relativa (RSI), a Média Aritmética de Convergência e Divergência (MACD) e as Médias Móveis de 14, 50 e 200 períodos. Além disso, foram realizadas entrevistas com corretores de grãos que atuam no Rio Grande do Sul, buscando compreender as práticas comerciais e os principais fatores que influenciam a negociação de arroz em casca. Com base nas informações obtidas, foram definidas estratégias específicas para cada indicador, sinalizando oportunidades de compra e venda em dias específicos ao longo do período analisado. Os resultados obtidos mostram que a estratégia com as Médias Móveis de 14 períodos apresentou o melhor valor acumulado, atingindo R$ 290,18 ao final do período. Em comparação, os valores acumulados para outras estratégias foram: IFR (R$ 275,57), MACD (R$ 256,86), Médias Móveis de 50 períodos (R$ 214,27) e Médias Móveis de 200 períodos (R$ 107,61). Esses valores refletem a soma das variações entre preços de compra e venda ao longo do tempo, destacando a relevância de escolher o indicador mais eficiente. Embora os resultados tenham sido promissores, o estudo destaca que indicadores técnicos devem ser considerados uma ferramenta adicional, complementando a análise de fatores externos, como eventos econômicos e custos de produção, para melhores decisões comerciais.The research aims to understand the dynamics of the paddy rice market over the period from May 2005 to December 2024, identifying patterns that can support the decision to buy and sell this input. The main objective of this study is to identify opportunities for buying and selling paddy rice using historical data on the daily price of paddy rice from the CEPEA-IRGA/RS database. To achieve this goal, various strategies were tested using technical indicators widely used in financial markets, such as the Relative Strength Index (RSI), the Arithmetic Mean Convergence and Divergence (MACD) and the 14, 50 and 200-period Moving Averages. In addition, interviews were conducted with grain brokers operating in Rio Grande do Sul, seeking to understand commercial practices and the main factors influencing paddy rice trading. Based on the information obtained, specific strategies were defined for each indicator, signaling buying and selling opportunities on specific days throughout the period analyzed. The results show that the 14-period moving average strategy had the best accumulated value, reaching R$290.18 at the end of the period. In comparison, the accumulated values for the other strategies were: IFR (R$ 275.57), MACD (R$ 256.86), 50-period moving averages (R$ 214.27) and 200-period moving averages (R$ 107.61). These values reflect the sum of the variations between buy and sell prices over time, highlighting the importance of choosing the most efficient indicator. Although the results were promising, the study highlights those technical indicators should be considered an additional tool, complementing the analysis of external factors, such as economic events and production costs, for better business decisions.